Volumengewichtete exponentielle Verschiebung Durchschnittliche V-EMA und die Richtungsbewegungsindikator. Wir sammeln Preis - und Volumendaten für einige Aktien oder Investmentfonds für die letzten N Tage, nämlich P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN Und berechnen, mit diesem info. Num Jetzt EMA der letzten N Werte von Volume Price und Den Jetzt EMA der letzten N Werte von Volume. Das ist nicht zu erklären, wie man sie berechnet Patience Tomorrow, sobald wir den Preis bekommen haben, PN 1 und Volume, VN 1 berechnen wir. und Num und Den stehen für Numerator und Nenner bzw. 1 - 2 N 1 für N 14 Eine 14-tägige V-EMA haben wir 1 - 2 15 0 867.Um diesen Vorgang zu starten, bevor wir eine Menge von Preisen und Volumes bekommen haben, verwenden wir einfach. Num Jetzt 1 - Volumen x Preis und Den Jetzt 1 - Lautstärke. Danach , Verwenden wir die magische Formel. Beispiel Okay, nehmen Sie an, dass der Schlusskurs und das Volumen 23 50 und 5.250 9 sind, in Tausenden von Aktien gehandelt Angenommen, dass wir mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt arbeiten, also 0 867 und Num Jetzt 1-0 867 5.250 9 23 50 16.412 und Den jetzt 1-0 867 5,250 9 698 37 so V-EMA jetzt jetzt jetzt jetzt 16412 698 37 23 50. Aber das s nur heute s Preis Ich bin froh, dass Sie bemerkt haben Aber wir müssen einen Startwert für Num und Den Tomorrow haben, wir nehmen an, dass unser Preis und Volumen 24 50 und 1.477 8 Kilo-Aktien sind, also jetzt verwenden wir Magic Formula . Und so weiter und so weiter Wie wir fortfahren, generieren wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was du nach einem Lautstärke-gewichtet hast Nun uh nicht genau Wir sind wirklich nach einem Volumen-gewichteten Richtungs-Bewegungs-Indikator DMI. Ich habe vergessen, was das ist Dann gehen Sie zurück und lesen Sie die technische Analyse Zeug Allerdings, in einer Nußschale, berechnen wir eine Folge von Bull Points und Bear Points abhängig von den Erhöhungen der täglichen Höhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs und wir dann berechnen Die Exponential Moving Averages EMA dieser beiden Sequenzen von Bull - und Bear-Punkten, die diese EMA s DMI und DMI anrufen - und wir werden aufgeregt, wenn DMI über DMI steigt - weil wir dann erwarten, dass die Aktie abhebt, also schauen wir uns ihren Unterschied ADX DMI an - DMI - so dass. Es tut mir leid, dass ich fragte, dass wir den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen, der Gartenvielfalt-DMI und der volumengewichteten Version betrachten wollen, die wir VDI anrufen werden. Betrachten wir die folgenden Diagramme, wo wir das DMI-Ding ignorieren, das das Volumen der Trades ignoriert Dass der ADX in Mitte Mai negativ eingetaucht ist Vielleicht ist das der Anfang eines Rückgangs Vielleicht sollten wir verkaufen Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen. Allerdings folgt dieses Dip eine Periode von niedrigem Volumen, siehe oberes linkes Diagramm Hatten wir das Volumen in unsere Berechnungen aufgenommen. Sie meinen VDI und VDI - und VDX VDI - VDI - anstelle von Don t Interrupt Wenn wir Volume einschließen, finden wir das folgende. und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, sind wir glücklich Die Aktie, denken wir, werden sich schnell erholen. Aber es könnte anders gehen, ich meine ja, es könnte den anderen Weg gehen Inklusive der Lautstärke könnte dich sehr nervös machen Zum Beispiel, hier ist ein weiterer Bestand. Ohne die Lautstärke zu verwenden, aber nur die Standard-DMI, wird der ADX nicht negativ Anfang Mai Wenn wir das Volumen einschließen, geht der VDX für eine Woche oder so negativ. Also, was ist die Moral dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf oder Verkauf nur dann denken, wenn der VDX positiv oder negativ um einen signifikanten Betrag geht. Was ist ein wichtiger Hmmm gute Frage Ich d vorgeschlagen zu verwenden. dann wir d bekommen einen Prozentsatz und wir d entspannen, wenn die VDX stieg oben, sagen, 30 oder fiel unten, sagen, -30. Also, wenn ich den VDX-Drop auf -15 sehe, wie in der obigen Tabelle, gehe ich einfach wieder schlafen. Es gibt eine Kalkulationstabelle, mit der du spielen kannst. Du kannst ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus. Gerade RIGHT - Klick Auf dem Bild, um die d Spreadsheet herunterzuladen. In der Zwischenzeit, hier sa ein paar VDX s im Gegensatz zu ADXs zu überlegen. Und, für eine Änderung des Tempo, weil es ain t keine Volumen Zahlen für diesen Index, die ADX für die Nasdaq, unten . Aber was ist mit dem großen Tropfen in der NAZ, letztes Jahr Okay, hier ist ein Bild dafür. Also, es sieht aus wie ADX erwartete den Tropfen sorta, wenn wir über einen 30 Tropfen begeistert sind Glaubst du an diese technische Analyse Zeug. Na ja nicht wirklich Zum Beispiel würde dieses ADX-Zeug dich aus dem Nasdaq gehalten haben, für das ganze Jahr 2000.Gute Frage lass uns sehen Angenommen, wir haben 1.000 in die Nasdaq investiert, im Januar 2000 und wir sehen den ADX. Wenn es unten fallen lässt -30 Wir verkaufen alles, leg das Geld unter ein Kissen und warte, wenn der ADX über 30 geht, kaufst du zurück und bleib dort, bis er unter -30 wieder fällt. Sieht aus wie Sie 12 9 für das Jahr gemacht haben, während die NAZ sank, was über 40.Ja, aber bemerken, dass ich im März verkauft und hielt das Bargeld bis Ende Mai habe ich auch zurück gekauft, irgendwann in der Nähe Ende August und bekam Später, als der ADX von ungefähr 30 auf -30 in ungefähr einer Woche oder so sank und ich Geld verlor. Also, glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun uh nicht wirklich. So, erraten, welche Lager wir uns Sorgen machen, jetzt, am 27. Mai 2001. Wie viele Vermutungen bekomme ich. Pfizer Bist du sicher. Ich komme mich wieder in einer Woche oder drei. Hier ist ein neuerer Pfizer. Aha Also deine Vorhersage ist lausig. Ya gewinnt einige Ya verlieren einige. Aber ist VDX das Volumen-gewichtete Zeug, wirklich besser als ADX Uh lassen Sie es versuchen, auf einige Lager, die s schon seit einer Weile, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric Es ist schon da, da die DOW nur ein Dutzend Aktien hatte und ich sage, dass Okay, hier s, was wir tun werden. Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche Wenn wir den Durchschnitt dieser vier Preise, Open High Low Close 4, berechnen, berechnen wir den 4-wöchigen VDX. Wenn der VDX über 30 steigt, kaufen wir die Aktie bei der nächsten Woche s Eröffnungspreis. Wenn der VDX unter -30 fällt, verkaufen wir den Lager bei der nächsten Woche s Eröffnungskurs und haften das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das endgültige Ergebnis von Jan. 85 bis 01. Januar. Below, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zeigen Schalter zwischen der Aktie Und Geldmarkt. Also, was war der annualisierte Gewinn für die For GE, der annualisierte Gewinn vom 20. Januar bis 01. Oktober war 20 0 und für VDX war es 23 1. Was ist mit ADX Was wäre, wenn du das Volumen einfach ignoriert hast. Für ADX war der annualisierte Gewinn etwa 22 9 Großer Deal Aah, aber wenn du 100K für jene Jahre investiert hast, dann machst du einen Unterschied von über 100.000 in deinem endgültigen Portfolio - wenn du VDX anstelle von ADX benutzt hast - von etwa 2 9M bis 3 0M und das ist signifikant eh Und wenn Wir haben gerade einen Buy-and-Hold mit der GE-Aktie gemacht, wir haben etwa 2M bis zum 01. Juni. Das 4-wöchige Mittelwert ist das die beste Nummer Und das ist 30 - was ist mit den 30 ist bis zu Ihnen, ich nenne es das Tranquility-Parameter Sie wollen Ruhe Wählen Sie - 100, entspannen Sie sich, tun Sie nichts Sie brauchen die Adrenalin-Rush Wählen Sie - 5. Aha So sahen Sie die historischen Daten und wählten die Parameter, wie 4-Wochen und 30, um VDX gut aussehen Nun uh , Muss man historische Daten für jede Aktie verwenden, um die entsprechenden Parameter für die jeweilige Aktie zu messen, ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich in der gleichen Weise Einige sind volatiler Einige sind. Mumbo Jumbo Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn du das Volumen ignoriert hast und gerade benutzt ADX Der annualisierte Gewinn wäre uh 17 0 gewesen, aber ich muss sagen, dass es sinnvoller ist, das Volumen einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Anteil Preis, wenn nur ein paar Aktien Handel Es gibt in der Regel mehr Menschen beteiligt Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung der durchschnittlichen Preis für eine Aktie bezahlt Mit dem Preis, allein, ist wie sagen, die Größe eines Autos - ignorieren das Gewicht des Autos - dass nur seine Größe allein bestimmt, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen Es ist wie zu sagen, dass. Für gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-watchers. HINWEIS Es gibt eine einfache Kalkulationstabelle verfügbar Sie geben einfach in das Stock Symbol, klicken Sie auf ein Knopf, während Sie mit dem Netz verbunden sind und es die relevanten Daten herunterlädt und den VDX-Dioden auf Ron M aufgibt. Die Kalkulationstabelle sieht wie folgt aus. Um die Kalkulationstabelle herunterzuladen, klicken Sie hier und speichern Sie das Ziel oder speichern Sie Link. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ein SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage. Week 1 5 Tage 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Tage 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 Tage 28, 30, 27, 29, 28.A 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als der erste Datenpunkt ausgleichen Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis hinzufügen Tag 11 und nehmen Sie den Durchschnitt, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, MAs Verzögerung aktuelle Preis-Aktion, weil sie auf vergangene Preise basieren, je länger die Zeit für die MA, desto größer die Lag So ein 200-Tage-MA wird Haben einen viel größeren Grad an Verzögerung als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen, mit kürzeren MAs für kurzfristige Handel und längerfristige MAs mehr verwendet Geeignet für langfristige Investoren Die 200-Tage-MA ist weit gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist, während ein abnehmender MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich wird der Aufwärtsimpuls mit einem bullish Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA Abwärtsimpuls übergeht Bestätigt mit einer bärigen Crossover, die auftritt, wenn eine kurzfristige MA unterhalb eines längerfristigen MA. Moving Averages Was sind sie. Among die beliebtesten technischen Indikatoren, gleitende Durchschnitte verwendet werden, um die Richtung der aktuellen Trend jeder Art von Gleitender Durchschnitt, der üblicherweise in diesem Tutorial geschrieben wird, da MA ein mathematisches Ergebnis ist, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald er bestimmt ist, wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, geglättete Daten zu betrachten, anstatt sich zu konzentrieren Die alltäglichen Preisschwankungen, die allen Finanzmärkten innewohnen. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, die in geeigneter Weise als einfacher gleitender Durchschnitts-SMA bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten annimmt Berechnen einen grundlegenden 10-Tage gleitenden Durchschnitt würden Sie addieren die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen und dann teilen das Ergebnis um 10 In Abbildung 1, die Summe der Preise für die letzten 10 Tage 110 ist durch die Anzahl der Tage 10 geteilt Um den 10-tägigen Durchschnitt zu erreichen Wenn ein Trader einen 50-tägigen Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art von Berechnung gemacht werden, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter 11 berücksichtigt die Vergangenheit 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie ein Vermögenswert in Bezug auf die letzten 10 Tage vergeben wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Werkzeug einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur einen regelmäßigen Mittel nennen. Die Antwort ist das als neue Werte Verfügbar sein, die ältesten Datenpunkte müssen aus dem Set gelöscht werden und neue Datenpunkte müssen kommen, um sie zu ersetzen. Damit wird der Datensatz ständig auf neue Daten umgestellt, sobald er verfügbar ist. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen vorliegen Wird in Fig. 2 berücksichtigt, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich der rote Kasten, der die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert, nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung gelöscht Weil der relativ kleine Wert von 5 ersetzt den hohen Wert von 15, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme zu sehen, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10.Was do Moving Averages aussehen Wie Sobald die Werte der MA berechnet wurden, sie Sind auf ein Diagramm gezeichnet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu schaffen Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch mehr auf diesem später variieren Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, Füge mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzu, indem du die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Zeitperioden anpasst. Diese geschwungenen Linien mögen anfangs ablenkend oder verwirrend sein, aber du wirst sie gewöhnen, wenn die Zeit vergeht. Die rote Linie ist einfach der Durchschnittspreis In den vergangenen 50 Tagen, während die blaue Linie ist der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen. Jetzt, dass Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, werden wir eine andere Art von gleitenden Durchschnitt vorstellen und untersuchen, wie es unterscheidet sich von Der oben erwähnte einfache gleitende Durchschnitt. Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie alle technischen Indikatoren hat er seine Kritik. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird , Unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben sollten. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen Hat seither zur Erfindung von verschiedenen Arten von neuen Mitteln geführt, die beliebteste davon ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Für weitere Lesung, siehe Grundlagen der gewichteten Moving Averages und was ist der Unterschied zwischen einem SMA und ein EMA. Exponential Moving Average Die Exponentieller gleitender Durchschnitt ist eine Art von gleitenden Durchschnitt, der mehr Gewicht auf die jüngsten Preise in einem Versuch, um es mehr reagiert auf neue Informationen Lernen die etwas komplizierte Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie Allerdings Für Sie Mathe Geeks da draußen, hier ist die EMA Gleichung. Wenn mit der Formel, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert zur Verfügung, um als die vorherige EMA verwenden Dieses kleine Problem kann Gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt anfängt und mit der obigen Formel von dort weiter fortfährt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet Unterschied zwischen EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis davon haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, lassen Sie sich einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnittswerte unterscheiden. Wenn Sie die Berechnung der EMA betrachten, werden Sie feststellen, dass mehr Wert gelegt wird Auf die jüngsten Datenpunkte, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt In Abbildung 5, die Anzahl der Zeiträume in jedem Durchschnitt verwendet wird identisch 15, aber die EMA reagiert schneller auf die wechselnden Preise Hinweis, wie die EMA hat einen höheren Wert, wenn die Der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Mittleren Durchgangsdurchschnitten sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet Der Benutzer kann frei wählen, was Zeitrahmen sie wollen, wenn die Erstellung der Durchschnitt Die häufigsten Zeiträume in gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage Je kürzer die Zeitspanne verwendet, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher Es wird zu Preisänderungen werden Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich oder mehr geglättet, der Durchschnitt wird es sein Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um bei der Einrichtung Ihrer bewegenden Mittelwerte zu verwenden Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten funktioniert Sie sind mit einer Reihe von verschiedenen Zeiträumen zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt.
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