Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich verändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt Dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung von BandWidth ergeben, werden diskutiert In der Chart Schule Artikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in der Regel auf 20 Perioden eingestellt ist Ein einfacher Gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt Kann angepasst werden, um die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile anzupassen Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher nur kleine Anpassungen Sind für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators mit einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung rechtfertigen Wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für eine 50-Perioden-SMA auf 2 1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu senken. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms A W-Bottom Formen in einem Abwärtstrend zu identifizieren und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs Insbesondere Bollinger sucht W - Bottoms, wo das zweite Tief ist niedriger als das erste, aber hält über dem unteren Band Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen Erstens, eine Reaktion niedrige Formen Diese niedrige ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Second , Gibt es einen Sprung in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese niedrige hält über dem unteren Band Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf den letzten Rückgang Viertens ist das Muster Bestätigt mit einem starken Abschied von der zweiten niedrigen und einem Widerstand break. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010 Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar schwarzen Pfeil und brach unterhalb der unteren Band Zweite, dort War ein Bounce zurück über dem mittleren Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spike Low die untere Band brach, werden Bollinger Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch basieren sollten Schlusskurse Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch Chart 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009.Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill S Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren Nach Bollinger sind Tops in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten Stellen die sich entwickelnden Tops dar. In ihrer grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einer doppelten Oberseite. Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger sein als das zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen Wenn eine Sicherheit macht neue Höhen Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Eine Nicht-Bestätigung tritt mit drei Schritten Zuerst, eine Sicherheit schafft eine Reaktion hoch über dem oberen Band Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung der mittleren Band Drittens, Preise Bewegen Sie sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um die obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorschreiben kann Endgültige Bestätigung kommt mit einem Support-Break oder bearish Indikator Signal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Die Aktie bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und dann noch einen Push über 90 Auch wenn die Ware über die obere Band auf einem bewegt wurde Intraday-Basis, hat es nicht über die obere Band geschlagen Die M-Top wurde mit einem Support-Pause zwei Wochen später bestätigt Auch bemerken, dass MACD eine bärische Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM in einem Aufwärtstrend Im Juli-August 2008 Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback unterhalb der 20-Tage-SMA-Mittel-Bollinger-Band, ging die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht Überschreiten das obere Band Das blitzte ein Warnzeichen Das Lager brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung Beachten Sie, dass dieses M-Top komplexer ist, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peak Blue Pfeils gibt. Diese sich entwickelnde Oberseite gebildet Ein kleines Kopf-und-Schulter-Muster. Signal Walking the Bands. Moves über oder unter den Bands sind keine Signale per se Wie Bollinger setzt es, bewegt, dass die Berührung oder übertreffen die Bands sind keine Signale, sondern eher Tags auf dem Gesicht von ihm, Ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band Schwäche zeigt Momentum Oszillatoren arbeiten viel die gleiche Weise Overbought ist nicht unbedingt bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und überkaufte Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erweitern Ähnlich wie die Preise Kann die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen Denken Sie über es für einen Moment Die obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu überschreiten Eine Oberband-Touch, die auftritt Nachdem eine Bollinger-Band bestätigt wurde, würde W-Bottom den Start eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags hervorbringt, ist es auch üblich, dass die Preise bei einem Aufwärtstrend niemals die untere Band erreichen. Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unterhalb der 20-Tage-SMA manchmal bieten Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Chart 6 zeigt Air Products APD mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist Das über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Kraft, nicht Schwäche Der Handel wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger-Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die unteren Band Preise und die 20 - Tag SMA, erschien im September Insgesamt APD schloss über dem oberen Band mindestens fünf Mal über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikator-Fenster zeigt die 10-Periode Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 gelten als überverkauft und bewegt sich über -100 Signalisieren den Anfang einer überverkauften Bounce-Grün-Punkt-Linie Der obere Band-Tag und der Breakout startete den Aufwärtstrend CCI dann identifiziert handelbaren Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON Mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause und schloss unterhalb der unteren Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai, Monsanto schloss unter dem unteren Band mindestens fünf Mal, dass die Aktie nicht über dem Oberen zu schließen Band einmal während dieser Periode Die Unterstützung Pause und anfängliche Nähe unterhalb der unteren Band signalisiert einen Abwärtstrend Als solche wurde die 10-Periode Commodity Channel Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren Eine Bewegung über 100 ist überkauft Ein Umzug unter 100 Signale Eine Wiederaufnahme der abwärts gerichteten roten Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren die Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisaktionen enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands bedeuten, die technisch deutlich sind, die Preise sind relativ hoch, wenn sie über dem oberen Band liegen und relativ niedrig, wenn sie unterhalb des unteren Bandes liegen. Allerdings sollte ein relativ hoher Wert nicht berücksichtigt werden Wie bärisch oder als Verkaufssignal Ebenso relativ niedrig sollte nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Chartisten sollten sich kombinieren Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren zur Bestätigung. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands auf einem Preis gezeichnet werden Bei der Auswahl von Bollinger Bands, Die Voreinstellung erscheint im Parameterfenster 20,2 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Zahl 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 ein Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Benutzer können die Parameter an ihre Charting-Anforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 können für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden Klicken Sie hier für ein Leben Beispiel. Stocks Commodities Magazine Artikel. Bollinger Band. BREAKING DOWN Bollinger Band. Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse-Technik Viele Händler glauben, je näher die Preise auf die obere Band bewegen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise zu bewegen Die untere Band, die mehr überverkauft der Markt John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Verwendung der Bands als Trading-System. Die Squeeze. The Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands Wenn die Bands kommen eng zusammen, verengt die Bewegung Durchschnitt, heißt es ein Squeeze Ein Squeeze signalisiert eine Periode von geringer Volatilität und wird von den Händlern als ein mögliches Zeichen für zukünftige erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet Umgekehrt, je breiter die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Abnahme In der Volatilität und je größer die Möglichkeit, einen Handel zu verlassen. Allerdings sind diese Bedingungen keine Handelssignale. Die Bands geben keine Anzeichen, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtungspreis sich bewegen könnte. Ungefähr 90 der Preisaktion tritt zwischen den beiden Bands auf Oder unterhalb der Bands ist ein wichtiges Ereignis Der Ausbruch ist kein Handelssignal Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß von Zukünftige Preisbewegung. Nicht ein eigenständiges System. Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität zur Verfügung stellt. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die einen direkten Markt bieten Signale Er glaubt, dass es entscheidend ist, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren Einige seiner favorisierten technischen Techniken bewegen die durchschnittliche Divergenzkonvergenz MACD, das Gleichgewicht und der relative Stärkeindex RSI. Die Grundlinie ist, dass Bollinger Bands entworfen sind, um Chancen zu entdecken Die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. Bollinger Bands Strategie Wie man den Squeeze handeln. Die Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen. Heute werde ich eine große Bollinger Bands Strategie diskutieren Im Laufe der Jahre habe ich viele Trading-Strategien gesehen Kommen und gehen Was normalerweise passiert, ist eine Handelsstrategie, die gut auf bestimmten Marktbedingungen arbeitet und wird sehr populär. Wenn die Marktbedingungen sich ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Wenn John Bollinger Stellte die Bollinger Bands Strategie vor über 20 Jahren vor, ich war skeptisch über seine Langlebigkeit Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang wie die beliebtesten Trading-Strategien der Zeit verblassen. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde Einer der am meisten auf technische Indikatoren, die jemals geschaffen wurde. Was sind Bollinger Bands. For diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands ist es eher eine einfache Indikator Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Average der Schlusskurse Die Obere und untere Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts gesetzt. Die Bänder bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt weg, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Viele Trader Länge des gleitenden Durchschnitts je nach Zeitrahmen sie Für die heutige Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Notice in diesem Beispiel, wie sich die Bands ausdehnen und kontrahieren, abhängig von der Volatilität und dem Handelssegment des Marktes. Beachten Sie, wie sich die Bands nach dem Tag dynamisch verengen und erweitern Zu Tagespreis Aktion Änderungen. Die Bands Vertrag und erweitern auf der Grundlage von täglichen Änderungen in Volatilität. Die Bollinger Band-Width. Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands, die viele Händler nicht wissen, über. It s tatsächlich Teil von Bollinger-Bands, aber da die Bollinger-Bands immer auf dem Chart gezeichnet sind, anstatt unterhalb des Diagramms gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator bei der Darstellung der Formel für die tatsächlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der alleinige Zweck dieses Indikators Ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Notice in diesem Beispiel, wie die Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte gibt, wenn die Bands zusammenziehen und höhere Messwerte, wenn Bands erweitert werden. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger-Band-Indikator. Eine Bollinger Bands Strategie Ich habe die Bollinger Bands vielfältig über die Jahre mit positiven Ergebnissen verwendet. Eine besondere Bollinger Bands Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität in den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Eintrittsstrategie. Es ist eine sehr einfache Strategie und funktioniert Sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoffverträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität für längere Zeit abnimmt, die Gegenreaktion typischerweise auftritt und die Volatilität sich wieder stark ausdehnt. Wenn die Volatilität die Märkte ausdehnt, In einer Richtung für eine kurze Zeitspanne Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die einen 6 Monate niedrigen macht. Es spielt keine Rolle, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt ist, den Sie schauen, um zu handeln und nichts anderes Beispiel können Sie sehen, IBM Lager erreichen die niedrigste Ebene der Volatilität in 6 Monaten Beachten Sie, wie der Preis der Aktie ist kaum bewegen, wenn die 6 Monate Band-Width Low Reached. This ist die Zeit zu beginnen Blick auf Märkte, weil 6 Monate Niedrige Band-Width-Stufen gehen typischerweise starken Richtungsbewegungen vor. Notice The Tight Trading Range zu der Zeit Das Signal wird generiert. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktie außerhalb der oberen Bollinger-Band sofort nach dem Aktien-Band-Width-Level erreicht 6 Monat niedrig. This ist ein sehr häufiges Ereignis und eine, die Sie beginnen sollten, sich auf auf einer täglichen Basis Die 6 Monate Band-Breite niedrig ist ein großer Indikator, der starken direktionalen Momentum vorangeht. Breakout außerhalb der oberen Band tritt nach der Flüchtigkeit erreicht 6 Monate niedrig. Ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computer die niedrigste Band-Width-Ebene in 6 Monaten erreicht und einen Tag später die Aktie außerhalb des oberen Bandes bricht. Dies ist die Art von Setups, die Sie überwachen möchten Eine tägliche Basis bei der Verwendung der Band-Width-Anzeige für Squeeze-Setups. Apple erreicht Niedrigste Bandbreite in 6 Monaten. Notice, wie die Bandbreite beginnt schnell zu steigen, nachdem sie das 6-Monats-niedrige Niveau erreicht hat Der Preis der Aktie wird in der Regel Beginnen, höher zu bewegen innerhalb ein paar Tage der 6 Monate Band-Breite low. Volatility und Momentum beginnen zu steigen nach dem 6-monatigen Band-Width Low. Things, um im Verstand zu halten. Die Squeeze ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden für die Messung Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion. Denken Sie immer daran, dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und sobald die Volatilität auf ein 6-Monats-Tief sinkt, eine Rückkehr in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder zu steigen. Wenn die Volatilität beginnt zu erhöhen Preise in der Regel beginnen, in eine Richtung zu bewegen Für einen kurzen Zeitraum. Wishing Sie die besten. Roger Scott Senior Trainer Markt Geeks.
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