NSE schneidet Nifty Futures Losgröße zu 25.Nifty Midcap 50 Losgröße beschnitten auf 75 von 150.Chennai, 30. Oktober. Die National Stock Exchange hat die Losgröße von Nifty Futures auf 25 ab 31. Oktober, der Tag, an dem neue Verträge für halbiert Januar 2015 wird für den Handel zur Verfügung stehen Die Nifty-Losgröße ist seit März 2007 50. Die Größenanpassung erfolgt auf der Rückseite der Verdoppelung des Nifty-Wertes über diesen Zeitraum. Nach den aktuellen Richtlinien von SEBI und NSE wird der Wert des Derivatvertrages bestimmt Nicht weniger als 2 lakh zum Zeitpunkt der Einführung Trader können niedrigere Kapital für den Handel in diesen Futures haben Margin Anforderungen werden proportional fallen Also, wenn für 50 Nifty Sie benötigen 35.000, für 25 Sie brauchen nur 18.000 Das gleiche gilt für Optionen Kurzfristige Margin-Anforderungen auch. Similarly, die Losgröße von Nifty Midcap 50 wurde auch auf 75 von den bestehenden 150 reduziert Die NSE überarbeitete auch die Markt-Los nach unten für 48 Aktien, die die neue Losgröße von Freitag aber für acht widerspiegeln wird Aktien, die Revision wird von Januar 2015 nur reflektieren, um operative Komplexität zu vermeiden, sagte die NSE. Lot Größe 200 bis 25.Für Nifty Futures, war es eine lange Reise seit es auf der NSE im Juni 2000 gestartet wurde Markt-Lot war 200, was bedeutet, dass ein Schwung von einem Punkt würde zu einem Gewinn oder Verlust von 200 zu Händlern führen Aber Nifty dann herrschte im Bereich von 1.800-2.000.Nifty hatte dann einige interessante Namen, die Satyam Computer, Reliance Communications, Suzlon Energy, Ranbaxy Laboratories, Siemens, National Aluminium, VSNL, Dabur, MTNL, IPCL, Jet Airways und Oriental Bank of Commerce. Der stetige Anstieg in Nifty führte dazu, dass die Losgröße im Juni 2005 auf 100 reduziert wurde. Die neue Losgröße ist Fast verwandt mit den Mini Nifty Futures, die von NSE im Dezember 2007 gestartet wurde. Der Austausch führte Mini-Verträge mit einer Menge von 20, vor allem für Privatanleger, um sie vor dem Schock von wilden Schaukeln zu schützen. Allerdings hat SEBI den Handel in Mini Futures aufgegeben Im Jahr 2013.Nifty Futures, die für Investment-, Hedging - und Arbitrage-Zwecke verwendet wird, hat ihren Marktanteil auf der NSE im Aktienderivatesegment verloren. Ende September betrug der Index-Futures nur 7 Prozent des gesamten Handels und Index-Optionen für 73 Prozent. Eben in Index-Futures, Bank Nifty, die im Juni 2005 gestartet wurde, stahl den Marsch über Nifty, da es mehr Investoreninteresse angezogen hat. Es wird interessant sein zu sehen, ob die überarbeitete Marktgröße Größe wieder aufleben wird Interesse an Nifty Futures, da der Markt für Bank Nifty ist auch 25, die bei fast doppelt so viel Wert von Nifty bei 16.760 herrscht. Dieser Artikel wurde am 30. Oktober 2014 veröffentlicht. Get mehr von deiner Lieblingsnachrichten, die zu deinem inbox geliefert werden. NEVER vermisse irgendwelche neuesten Nachrichten, die wir es heiß zu Ihrem Posteingang geliefert haben. Ein Futures-Vertrag ist ein Vorwärtsvertrag, der an einer Börse gehandelt wird NSE hat am 9. November 2001 den Handel mit Futures auf einzelne Wertpapiere begonnen. Die Futures-Kontrakte sind auf 175 Wertpapieren des Securities Exchange Board of India verfügbar SEBI Selektionskriterien für Wertpapiere. NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts wie das zugrunde liegende Wertpapier, Markt Los und das Fälligkeitsdatum des Vertrages Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Verfallsdatum verfügbar. Der Sicherheitsbeschreiber für die Futures-Kontrakte ist. Market-Typ N. Instrument Type FUTSTK. Undering Symbol des zugrunde liegenden Wertpapiers. Expiry Datum Datum der Vertragsablauf. Instrument-Typ repräsentiert das Instrument dh Futures on Index. Untering Symbol bedeutet die zugrunde liegende Sicherheit im Capital Market Aktiensegment der Exchange. Expiry Datum identifiziert das Datum des Ablaufs des Vertrages. Futures-Kontrakte sind auf 175 Wertpapiere von der Securities Exchange Board of India SEBI Diese Wertpapiere werden im Capital Market Segment der Exchange gehandelt. Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handelszyklus - der nahe Monat eins, der nächste Monat zwei und der weite Monat drei neue Verträge werden eingeführt Der Handelstag nach Ablauf der nahen Monatsverträge Die neuen Verträge werden für einen Zeitraum von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt für jede Wertpapiere, dh einen nahezu monatlichen, zur Verfügung stehen Mitte des Monats und einer Weitmonatsdauer. Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsurlaub ist, laufen die Verträge am vorherigen Handelstag aus. Der Wert der Futures-Kontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht sein Weniger als Rs 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte Optionskontrakte sind für eine bestimmte Basis oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Die Preisstufe in Bezug auf Futures-Kontrakte ist Re 0 05.Basispreis der Futures-Kontrakte am ersten Handelstag, dh bei der Einführung wäre der theoretische Futures-Preis Der Basispreis der Verträge an den nachfolgenden Handelstagen wäre der tägliche Abrechnungspreis von Die Futures-Kontrakte Für die Futures-Kontrakte gelten keine Mindest-Höchstpreise. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsmitglieder zu vermeiden, werden die Betriebsbereiche bei -10 gehalten. Bei Aufträgen, die unter Preisstopp gekommen sind, sind die Mitglieder Verpflichtet, der Börse zu bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragseingabe gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diese Bestellung genehmigen. Die Anleger, die an der Börse als Mengengefrier kommen können, basieren auf dem Nennwert Des Vertrages von rund Rs 5 crores Die Menge Einfrieren wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. Auftragsart Auftragsbuch Auftragsattribut. Reguläre Losbestellung. Stopverlust order. Immediate oder Cancel. Spread order. An Option gibt eine Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen oder zu verkaufen etwas Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in denen der Käufer erhält ein Privileg, für die er zahlt eine Gebühr Prämie und der Verkäufer akzeptiert eine Verpflichtung für die Er erhält eine Gebühr Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird Eine Person, die eine Option kauft, soll lange in der Option sein Eine Person, die eine Option verkauft oder schreibt, soll in der Option kurz sein. NSE wurde die erste Börse, um den Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere zu starten Der Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere, die ab dem 2. Juli 2001 begonnen wurden, sind Options - und Barabgeltungen, die auf 175 Wertpapiere des Securities Exchange Board of India SEBI Selektionskriterien basieren Für Wertpapiere. Der Sicherheitsbeschreiber für die Optionskontrakte ist. Market Typ N. Instrument Typ OPTSTK. Undering Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit. Expiry Datum Datum des Vertrags Ablaufdatum. Option Typ CE PE. Strike Preis Ausübungspreis für den Vertrag. Instrument-Typ stellt die Instrument dh Optionen auf einzelne Wertpapiere. Untering Symbol bedeutet die zugrunde liegende Sicherheit im Capital Market Equities Segment der Exchange. Expiry Datum identifiziert das Datum des Ablaufs des Vertrages. Option Typ identifiziert, ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option CE-Call European , PE - Put European. Option Verträge sind auf 175 Wertpapiere, die von der Securities ExchangeBoard von Indien SEBI festgelegt werden Diese Wertpapiere sind in der Capital Market Segment der Exchange gehandelt. Options Verträge haben ein Maximum von 3-Monats-Trading-Zyklus - der nahe Monat eins , Der nächste Monat zwei und der weite Monat drei Nach Ablauf des Monatsvertrags werden neue Aufträge zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Handelstag nach Ablauf des Monatsvertrages eingeführt. Die neuen Verträge werden eingeführt Für dreimonatige Dauer. Optionsverträge erlöschen am letzten Donnerstag des Verfallmonats Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsurlaub ist, vergehen die Verträge am vorherigen Handelstag. Strike Preisparameter. Das Streiksystem für Optionskontrakte auf alle einzelnen Wertpapiere basiert Auf die Volatilität der zugrunde liegenden Börse muss sie überprüfen und ggf. vierteljährlich überarbeiten. Die Börse kann nach eigenem Ermessen zusätzliche Streiks in Richtung der Preisbewegung, intraday, falls erforderlich, zulassen. Die zusätzlichen Streiks können Während des Tages in regelmäßigen Abständen aktiviert werden und die Nachricht für die gleiche wird an alle Handelsterminals gesendet werden. Neue Verträge mit neuen Ausübungspreisen für das bestehende Verfalldatum werden für den Handel am nächsten Arbeitstag auf der Grundlage der zugrunde liegenden Schlusswerte des Vortages eingeführt, Wie und wann erforderlich Um den at-the-money-Basispreis zu bestimmen, wird der zugrunde liegende Schlusswert auf das nächstgelegene Ausübungspreisintervall abgerundet. Der Geldkurs des Geldes und der Out-of-the-money-Streik Der Preis der Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht weniger als Rs 5 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse sein. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte Optionskontrakte sind für eine bestimmte Basis oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Der Preisschritt in Bezug auf die Optionskontrakte ist Re 0 05.Billarpreis der Optionskontrakte bei der Einführung von Neue Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontraktes auf Basis des Black-Scholes-Modells der Berechnung von Optionsprämien. Der Optionspreis für einen Call, der nach der folgenden Black Scholes Formel berechnet wurde CSN d 1 - X e - rt N D 2. und der Preis für eine Put ist PX e - rt N - d 2 - SN - d 1. wo d 1 ln SX r 2 2 t sqrt td 2 ln SX r - 2 2 t sqrt td 1 - sqrt tC Preis Einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Ausübungspreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zum Auslaufen der Volatilität des Basiswerts. N stellt eine Standard-Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung dar 1 ln steht für Der natürliche Logarithmus einer Zahl Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e 2 71828182845904.Betrieb kann der relevante MIBOR-Satz oder eine andere Rate sein, die angegeben werden kann. Der Basispreis der Verträge an den folgenden Handelstagen ist der Tag Schlusskurs der Optionskontrakte Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wenn der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunden gewichtete Durchschnittspreis. Wird der Vertrag nicht zuletzt gehandelt Eine halbe Stunde, aber gehandelt zu jeder Zeit des Tages, dann wird der Schlusskurs der letzte gehandelte Preis LTP des Vertrages sein. Wenn der Vertrag nicht für den Tag gehandelt wird, wird der Grundpreis des Vertrages für den nächsten Handelstag Sei der theoretische Preis des Optionsvertrages, der auf der Grundlage des Black-Scholes-Modells der Berechnung von Optionsprämien angekommen ist. Die Anleger, die an der Börse als Mengenfrost kommen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages um Rs 5 crores Menge Einfrieren Wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. Auftragsart Auftragsbuch Auftragsattribute. Reguläre Losbestellung. Statusverlust order. Immediate oder cancel. Spread order. A Futures Vertrag ist ein Terminkontrakt, der an einem Börsen-NSE gehandelt wird, hat am 12. Juni 2000 den Handel mit Index-Futures begonnen. Die Index-Futures-Kontrakte basieren auf dem populären Markt-Benchmark CNX Nifty Index Selektionskriterien für Indizes. NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts wie der Zugrunde liegenden Index, Marktwert und Fälligkeitsdatum des Vertrages Die Futures-Kontrakte stehen für den Handel von der Einführung bis zum Verfalldatum zur Verfügung. Der Sicherheitsbeschreiber für die CNX Nifty Futures-Kontrakte ist. Market Typ N. Instrument Type FUTIDX. Undering NIFTY. Expiry Datum Datum des Vertragsablaufs. Instrument-Typ repräsentiert das Instrument dh Futures on Index. Untering Symbol bedeutet den zugrunde liegenden Index, der CNX Nifty. Expiry Datum identifiziert das Datum des Ablaufs des Vertrages. Der zugrunde liegende Index ist CNX NIFTY. NIFTY Futures-Kontrakte haben eine Maximal 3-monatiger Handelszyklus - der nächste Monat eins, der nächste Monat zwei und der weite Monat drei Ein neuer Vertrag wird am Handelstag nach Ablauf des Monatsvertrages eingeführt Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, dh einen nahezu Monat, einen mittleren Monat und einen wöchentlichen Monat. CNX Nifty Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus Letzter Donnerstag ist ein Handelsurlaub, die Verträge laufen am vorherigen Handelstag aus. Der Wert der Futures-Kontrakte auf Nifty darf nicht kleiner sein als Rs 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte Optionskontrakte sind gleich Für eine gegebene zugrunde liegende oder solch Losgröße, die von der Börse von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Der Preisschritt in Bezug auf CNX Nifty Futures-Kontrakte ist Re 0 05.Billarpreis der CNX Nifty Futures-Kontrakte am ersten Handelstag wäre Theoretischer Futures-Preis Der Basispreis der Verträge an nachfolgenden Handelstagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für die CNX-Nifty-Futures-Kontrakte sind keine Tagesmaximal-Höchstpreise erforderlich, um eine fehlerhafte Auftragserfassung durch Handelsmitglieder zu verhindern Werden die Betriebsbereiche bei - 10 gehalten. Bei Aufträgen, die unter dem Preisgefrierpunkt gekommen sind, müssen die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse sein Genehmigen diese Reihenfolge. Die anwendbare Menge Einfriergrenze basiert auf der Höhe des zugrunde liegenden Index gemäß der folgenden Tabelle. Order Typ Auftragsbuch Auftragsattribut. Reguläre Los order. Stop Verlustauftrag. Immediate oder cancel. Spread order. An Option gibt Eine Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen oder zu verkaufen etwas Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in denen der Käufer erhält ein Privileg, für die er zahlt eine Gebühr Prämie und der Verkäufer akzeptiert eine Verpflichtung, für die er eine Gebühr erhält Die Prämie ist die Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird Eine Person, die eine Option kauft wird gesagt, lange in der Option Eine Person, die verkauft oder schreibt eine Option wird gesagt, kurz in der Option. NSE eingeführt Handel in Index-Optionen im Juni 4, 2001 Die Optionskontrakte sind europäischer Stil und Barausgleich und basieren auf dem beliebten Markt Benchmark CNX Nifty Index Auswahlkriterien für Indizes. Der Sicherheitsbeschreiber für die CNX Nifty Optionskontrakte ist. Market Typ N. Instrument Typ OPTIDX. Undering NIFTY. Verfalldatum Datum des Vertragsablaufs. Option Art CE PE. Strike Preis Ausübungspreis für den Vertrag. Instrumentart repräsentiert das Instrument dh Optionen auf Index. Untering Symbol bedeutet den zugrunde liegenden Index, der CNX Nifty. Expiry Datum identifiziert das Datum des Verfalls von Der Vertrag. Option-Typ identifiziert, ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option CE-Call European, PE - Put European. The zugrunde liegenden Index ist CNX NIFTY. CNX Nifty Optionskontrakte haben 3 aufeinander folgenden monatlichen Verträge, zusätzlich 3 Quartalsmonate des Zyklus März Juni September Dezember und 5 nach halbjährlichen Monaten des Zyklus Juni Dezember wäre zur Verfügung, so dass zu jedem Zeitpunkt gab es Optionen Verträge mit mindestens 3 Jahre Amtszeit zur Verfügung Nach Ablauf der Nähe Monat Vertrag, neue Verträge monatlich vierteljährlich Hälfte Jährliche Verträge, die anwendbar sind, werden zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Handelstag nach Ablauf des Monatsvertrags eingeführt. CNX Nifty Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus Wenn der letzte Donnerstag ein Handel ist Urlaub, die Verträge vergehen am vorherigen Handelstag. Strike Preisintervalle.1 Die Streik-Regelung für alle in der Nähe des Verfalls in der Nähe, Mitte und weit Monate Index Optionen ist. Der Wert der Optionskontrakte auf Nifty darf nicht kleiner als Rs 2 lakhs sein Die Zeit der Einleitung Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte Optionskontrakte sind für eine bestimmte Basis oder eine solche Losgröße gleich, die von der Börse von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Die Preisstufe für CNX Nifty Optionskontrakte ist Re 0 05.Billarpreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontraktes, der auf Basis des Black-Scholes-Modells der Berechnung der Optionsprämien angekommen ist. Der Optionspreis für einen Call, der nach folgendem berechnet wird Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Die schwarze Scholes - Formel CSN d 1 - X e - rt N d 2. und der Preis für eine Put ist PX e - rt N - d 2 - SN - R - 2 2 t sqrt td 1 - sqrt tC Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S Kurs des Basiswertes X Ausübungspreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zum Ablauf der Volatilität des Basiswertes. N steht für a Standard-Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln stellt den natürlichen Logarithmus einer Zahl dar. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstanten e 2 71828182845904. Die Zinsen können die relevante MIBOR-Rate oder eine andere Rate sein, die angegeben werden kann. Der Basispreis Der Verträge an den folgenden Handelstagen wird der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte sein. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wenn der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt wird, ist der Schlusskurs die letzte halbe Stunde gewichtet Durchschnittlicher Preis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, aber gehandelt während einer Tageszeit, dann ist der Schlusskurs der letzte gehandelte Preis LTP des Vertrages. Wenn der Vertrag nicht für den Tag gehandelt wird, Der Basiskurs des Vertrages für den nächsten Handelstag ist der theoretische Preis des Optionskontrakts, der auf der Grundlage des Black-Scholes-Modells der Berechnung der Optionsprämien angekommen ist. Die anwendbare Mengeneinfriergrenze basiert auf dem Niveau des zugrunde liegenden Index als Nach der folgenden Tabelle.
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